Institut de Mathématiques de Marseille, UMR 7373




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Séminaire Statistique

par Lozingot Eric, Pommeret Denys, Reboul Laurence - publié le , mis à jour le

Agenda

Séminaire

  • Lundi 25 mars 14:00-15:00 - Cécile Hadouin - Université Paris Ouest

    Séminaire Statistique

    Résumé : A Diagonally Weighted Matrix Norm Between Two Covariance Matrices
    The square of the Frobenius norm of a matrix $A$ is defined as the sum of squares of all the elements of $A$. An important application of the norm in statistics is when $A$ is the difference between a target (estimated or given) covariance matrix and a parameterized covariance matrix, whose parameters are chosen to minimize the Frobenius norm. In this article, we investigate weighting the Frobenius norm by putting more weight on the diagonal elements of $A$, with an application to spatial statistics. We find the spatial random effects (SRE) model that is closest, according to the the weighted Frobenius norm between covariance matrices, to a particular stationary Mat\’ern covariance model.

    Lieu : FRUMAM 1er étage

    Notes de dernières minutes : A Diagonally Weighted Matrix Norm Between Two Covariance Matrices

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  • Lundi 8 avril 14:00-15:00 - Fanny Villers - Sorbonne Université

    Séminaire Statistique

    Lieu : FRUMAM 1er étage - AMU Saint-Charles

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groupe de travail

Manifestation scientifique

Descriptif
Nature Séminaire
Intitulé Statistique
Responsables Laurence Reboul
Denys Pommeret
Équipe de rattachement Statistiques du Groupe ALEA
Fréquence Hebdomadaire
Jour-Horaire Le Lundi à 14h
Lieu FRUMAM, St Charles (accès)

Contacts :
laurence.reboul_at_univ-amu.fr
denys.pommeret_at_univ-amu.fr
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Historique des responsables :
- du 20/06/2017 au 26/06/2018 :Badih Ghattas et Thomas Willer
- du 11/10/2016 au 19/06/2017 : Thibaut Le Gouic et Thomas Willer

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