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URL:https://www.i2m.univ-amu.fr/evenements/estimateur-du-maximum-de-vraise
 mblance-pour-les-parametres-des-processus-de-cox-ingersoll-ross-et-de-hest
 on/
SUMMARY: (...): Estimateur du maximum de vraisemblance pour les paramètres
  des processus de Cox-Ingersoll-Ross et de Heston
DESCRIPTION:: Dans un premier temps\, on considère un processus CIR (pour 
 Cox-Ingersoll-Ross). C'est la solution forte de l'équation différentiell
 e stochastiquedX_t = (a+bX_t) dt+ 2 \\sqrt{X_t} dB_t où l'état initial X
 _0 est positif\, le paramètre de dimension a>0\, le drift b est réel et 
 (B_t) est un mouvement brownien standard.On estime les paramètres a et b 
 à partir de l'observation d'une trajectoire du processus sur [0\,T]. On 
 établit un principe de grandes déviations pour l'estimateurs du maximum 
 de vraisemblance du couple (a\, b)\, dans le cas le plus favorable où le 
 processus est ergodique (b
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