BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.2.3.1//EN TZID:Europe/Paris X-WR-TIMEZONE:Europe/Paris BEGIN:VEVENT UID:5844@i2m.univ-amu.fr DTSTART;TZID=Europe/Paris:20221205T100000 DTEND;TZID=Europe/Paris:20221205T120000 DTSTAMP:20241209T155910Z URL:https://www.i2m.univ-amu.fr/evenements/estimation-non-parametrique-et- comparaison-des-copules/ SUMMARY:Yves-Ismaël Ngounou Bakam (I2M\, ALEA-STAT\, Aix-Marseille Univers ité): Estimation non-paramétrique et comparaison des copules DESCRIPTION:Yves-Ismaël Ngounou Bakam: Sous la direction de Denys Pommeret .\nThèse en préparation à Aix-Marseille\, dans le cadre de Mathématiqu es et informatique de Marseille (184)\, en partenariat avec Institut de Ma thématiques de Marseille (équipe de recherche ALEA-STA) depuis le 13-09- 2018.\nMembres du jury :\n- Florent AUTIN\, Aix-Marseille Université (I2M )\, Examinateur \n- Mohamed BOUTAHAR\, Aix-Marseille Université (I2M)\, E xaminateur \n- Anne-Laure FOUGERE\, Université de Lyon\, Présidente du j ury \n- Ivan KOJADINOVIC\, Université de Pau\, Rapporteur \n- Olivier LOP EZ\, Sorbonne université\, Rapporteur \n- Denys POMMERET\, Aix-Marseille Université (I2M)\, Directeur de thèse\n- Olivier SCAILLET\, Université de Génève\, Examinateur \n[su_spacer size="10"]\nRésumé : Ce travail débute par une présentation d'un nouvel estimateur non paramétrique des copules multivariées et de ses densités construit à partir de projecti ons de la densité dans une base orthogonale de polynômes de Legendre. De s résultats numériques et des applications aux données actuarielles mon trent que cet estimateur donne d'excellents résultats et qu'il semble sur passer la plupart les autres estimateurs non paramétriques jusqu'ici conn us.\nPar la suite\, cette approche par projection nous permet d'étendre e t de généraliser les tests de comparaison de copules de Rémillard et Sc aillet (2009) et de Quessy (2016\, 2017\, 2021) en proposant une nouvelle approche de test d'égalité simultané de K>\;1 copules.\nPar ailleurs\ , cette comparaison simultanée conduit à une procédure de clustering d' un nombre quelconque de vecteurs aléatoires suivant leur structure de dé pendance. Nous l'appliquons aux rendements financiers des sociétés qui c omposent l'indice boursier S\\&\;P500 et également en assurance aux pa iements des indemnités et provisions ajustées pour sinistres survenus.\n De plus\, toujours par projection\, une nouvelle approche non paramétriqu e est proposée pour tester l'indépendance simultanée entre plusieurs ve cteurs aléatoires de dimension arbitraire. Un algorithme de clustering es t également présenté.\nLe rapport se conclut par l'obtention d'une nouv elle classe de copules\, baptisée copules de Lancaster\, dont la particul arité est l'appartenance de ses distributions marginales à la classe de lois introduite par Lancaster en 1975.\n\n\n\nNon-parametric estimation an d comparison of copulas\nAbstract: This report begins with a presentation of a new non-parametric estimator of multivariate copulas and its densitie s constructed from density projections in an orthogonal basis of Legendre polynomials. Numerical results and applications to actuarial data show tha t this estimator performs very well and seems to outperform most other pre viously known nonparametric estimators.\nAfterwards\, this projection appr oach allows us to extend and generalize the copula comparison tests of Rem ilard and Scaillet (2009) and Quessy (2016\, 2021) by proposing a new appr oach of simultaneous equality test of K>\;1 copulas.\nMoreover\, this si multaneous comparison induce a new clustering approach of any number of ra ndom vectors according to their dependence structures. We apply it to the financial returns of the S\\&\;P 500 component stocks and also and also in insurance to the  losses and allocated loss adjustment expense.\nIn a ddition\, still by projection\, a new non-parametric approach is developed to test the simultaneous independence between several random vectors of a rbitrary dimension. A clustering algorithm is also presented.\nThe documen t concludes with the presentation of a new class of copulas called Lancast er copulas whose particularity is the belonging of its marginal distributi ons to the class of laws introduced by Lancaster in 1975.\n\n\n\n\nLiens : \nhttps://www.theses.fr/s345067\nhttps://college-doctoral.univ-amu.fr/fr/i nscrit/10958\nhttps://www.adum.fr/as/ed/cv.pl?mat=100688&\;site=adumR\n https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&\;authIdPerson_i=7 42668\nhttps://www.researchgate.net/scientific-contributions/Yves-Ismael-N gounou-Bakam-2209624923 ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.i2m.univ-amu.fr/wp-content/uploads/2 022/11/image_alea-sta-hal-03100036-Loss-ALAE_data-Gumbel_copula_density-Ng ounou_Bakam-Pommeret-x300.png CATEGORIES:Soutenance de thèse,ALEA,Statistique LOCATION:Saint-Charles - FRUMAM (2ème étage)\, 3 Place Victor Hugo\, Mar seille\, 13003\, France X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=3 Place Victor Hugo\, Marse ille\, 13003\, France;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=Saint-Charles - FRUMAM ( 2ème étage):geo:0,0 END:VEVENT BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Paris X-LIC-LOCATION:Europe/Paris BEGIN:STANDARD DTSTART:20221030T020000 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET END:STANDARD END:VTIMEZONE END:VCALENDAR