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URL:https://www.i2m.univ-amu.fr/evenements/nonparametric-estimation-of-the
 -dependence-function-for-multivariate-extreme-value-distributions/
SUMMARY:Samia Ayari (I2M\, Aix-Marseille université): Nonparametric estima
 tion of the dependence function for multivariate extreme value distributio
 ns
DESCRIPTION:Samia Ayari: Résumé : Dans cette thèse\, nous abordons l'est
 imation non paramétrique de la fonction de dépendance des distributions 
 multivariées à valeurs extrêmes. Dans une première partie\, on adopte 
 l’hypothèse classique stipulant que les variables aléatoires sont ind
 épendantes et identiquement distribuées (i.i.d). Plusieurs estimateurs n
 on paramétriques sont comparés pour une fonction de dépendance trivari
 ée de type logistique dans deux différents cas. Dans le premier cas\, on
  suppose que les fonctions marginales sont des distributions Gumbel. La di
 stribution marginale est remplacée par la fonction de répartition empiri
 que dans le deuxième cas. Les résultats des simulations Monte Carlo mont
 rent que l'estimateur Gudendorf-Segers (Gudendorf et Segers\, 2011) est pl
 us efficient que les autres estimateurs pour différentes tailles de l’
 échantillon. Dans une deuxième partie\, on ignore l’hypothèse i.i.d v
 ue qu’elle n'est pas vérifiée dans l'analyse des séries temporelles. 
 Dans le cadre univarié\, on examine le comportement extrêmal d'un modèl
 e autorégressif Gaussien stationnaire. Dans le cadre multivarié\, on dé
 veloppe un nouveau théorème qui porte sur la convergence asymptotique de
  l'estimateur de Pickands vers la fonction de dépendance théorique. Ce f
 ondement théorique est vérifié empiriquement dans les cas d’indépend
 ance et de dépendance asymptotique. Dans la dernière partie de la thèse
 \, l'estimateur Gudendorf-Segers est utilisé pour modéliser la structure
  de dépendance des concentrations extrêmes d’ozone observées dans les
  stations qui enregistrent des dépassements de la valeur guide et limite 
 de la norme Tunisienne de la qualité d'air NT.106.04.\n*Membres du jury :
 \n- M. Mohamed BOUTAHAR\, Université d’Aix-Marseille - Directeur de th
 èse\n- Abdelwahed Trabelsi (co-directeur\, ISG\, Tunisie)\n\nLien : http:
 //www.theses.fr/s160739
CATEGORIES:Soutenance de thèse,ALEA,Statistique
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