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 stique-tba-4/
SUMMARY:Nicolas Fournier (LPSM\, Université Paris Diderot): Estimation sta
 tistique de l'entropie - Nicolas Fournier
DESCRIPTION:Nicolas Fournier: On observe un échantillon i.i.d. d'une loi d
 e densité f sur Rd et on cherche à estimer H(f)=−∫Rdf(x)logf(x)dx. C
 'est un vieux problème manifestement très répandu en sciences appliqué
 es\, mais aucune vitesse de convergence n'est démontrée en dimension d
 ≥2 dans un cadre général (i.e. sans hypothèse structurelle sur f). No
 us obtenons\, pour l'estimateur proposé par Kozachenko-Leonenko en 1987\,
  un TCL qui permet qui permet de fournir des intervalles de confiances (as
 ymptotiques) exacts. La vitesse est en 1/√N. (Travail en commun avec S. 
 Delattre).\n&nbsp\;
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CATEGORIES:Séminaire,Probabilités
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