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URL:https://www.i2m.univ-amu.fr/evenements/simulation-d-evenements-rares-p
 ar-techniques-de-splitting/
SUMMARY: (...): Simulation d'événements rares par techniques de splitting
DESCRIPTION:: Je commencerai par présenter la problématique de la simulat
 ion d'événements rares\, puis en quoi c'est relié aux méthodes de "seq
 uential importance sampling"\, d'où découle un algorithme d'approximatio
 n utilisant des particules en interaction. Les outils développés par P. 
 Del Moral permettent alors d'étudier la convergence de l'algorithme. Ensu
 ite je présenterai des variantes adaptatives de ces algorithmes\, ainsi q
 ue des résultats récents sur leurs propriétés mathématiques. La diffi
 culté ici est que l'on sort du cadre de travail habituel de Del Moral et 
 il faut donc développer tout un corpus de méthodes adaptées. Dans certa
 ins cas\, on ne sait encore étudier qu'une version idealisée de l'algori
 thme.\nSimulation of rare events using splitting techniques\n\n&nbsp\;
CATEGORIES:Séminaire,Probabilités
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