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URL:https://www.i2m.univ-amu.fr/evenements/une-formule-de-type-ito-pour-le
 -mouvement-brownien-fractionnaire-en-temps-brownien-raghid-zeineddine/
SUMMARY:Raghid Zeineddine (University of Nice): Une formule de type Itô po
 ur le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien - Raghid Zeineddi
 ne
DESCRIPTION:Raghid Zeineddine: On appelle mouvement brownien fractionnaire 
 en temps brownien le processus obtenu lorsqu'on considère un mouvement br
 ownien fractionnaire (d'indice de Hurst H) évalué en un temps brownien i
 ndépendant. Dans cet exposé\, j'expliquerai comment obtenir une formule 
 de type Itô pour ce processus\, qui prendra une forme différente suivant
  comment est situé H par rapport à l'exposant critique 1/6. Plus précis
 ément je détaillerai pourquoi la situation diffère suivant que H&gt\;1/
 6\, H=1/6 ou H&lt\;1/6. Dans le premier cas\, notre formule ressemblera à
  la formule de changement de variable classique donnée par le théorème 
 fondamental du calcul intégral. Dans le cas critique\, il y aura appariti
 on d'un terme additionnel\, faisant intervenir un mouvement brownien indé
 pendant.\n\nhttp://math.unice.fr/~raghid/
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 020/01/Raghid_Zeineddine.jpg
CATEGORIES:Séminaire,Probabilités
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