Échantillonnage de la mesure uniforme sur un convexe par Monte Carlo projeté – Joseph Lehec

Joseph Lehec
CEREMADE, Université Paris-Dauphine
https://www.ceremade.dauphine.fr/~lehec/

Date(s) : 25/03/2016   iCal
11 h 00 min - 12 h 00 min

Étant donné un corps convexe K de grande dimension, on considère la chaine de Markov dont les transitions consistent à ajouter une petite Gaussienne et à projeter sur K (si jamais le pas gaussien nous a fait sortir). On montre que cette chaine approche la mesure uniforme sur K en un nombre d’étapes polynomial en la dimension. La méthode s’étend au cas où un potentiel convexe est ajouté, et permet donc d’échantillonner une mesure log-concave restreinte à un convexe. L’exposé est basé sur un travail en commun avec Sébastien Bubeck et Ronen Eldan.

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