Monte Carlo et processus déterminantaux

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Date/heure
Date(s) - 06/10/2017
11 h 00 min - 12 h 00 min

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Les processus déterminantaux offrent une classe de processus ponctuels que l’on peut facilement paramétrer à l’aide d’un noyau et qui génèrent des configurations de faible discrépance. Je proposerai une méthode d’intégration numérique de type Monte Carlo basée sur ces processus. C’est quelque part une version stochastique de la quadrature de Gauss, mais qui peut être définie en toute dimension. Elle offre une erreur plus faible que le “un sur racine de N” des méthodes Monte Carlo traditionnelles. Je présenterai aussi les inconvénients de cette méthode. C’est un travail coécrit avec Rémi Bardenet.

Olivier CHABROL
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