Simulation d’événements rares par techniques de splitting




Date(s) : 16/05/2014   iCal
11 h 00 min - 12 h 00 min

Je commencerai par présenter la problématique de la simulation d’événements rares, puis en quoi c’est relié aux méthodes de “sequential importance sampling”, d’où découle un algorithme d’approximation utilisant des particules en interaction. Les outils développés par P. Del Moral permettent alors d’étudier la convergence de l’algorithme. Ensuite je présenterai des variantes adaptatives de ces algorithmes, ainsi que des résultats récents sur leurs propriétés mathématiques. La difficulté ici est que l’on sort du cadre de travail habituel de Del Moral et il faut donc développer tout un corpus de méthodes adaptées. Dans certains cas, on ne sait encore étudier qu’une version idealisée de l’algorithme.

Simulation of rare events using splitting techniques

 

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