Yves Ngounou : Test de comparaison de 2 copules




Date(s) : 16/11/2020   iCal
14 h 00 min - 16 h 00 min

Yves Ngounou
 
Test de comparaison de 2 copules
 
Nous présenterons dans la première partie un estimateur de la copule obtenu par projection de sa densité dans la base de polynôme de Legendre ainsi que ses propriétés. Nous montrerons sa performance numériquement par rapport aux autres estimateurs existants. Nous proposerons dans la seconde partie la construction d’un test permettant de comparer deux copules. Son application sera illustrée sur des cas concrets en assurance si le temps nous permettra.

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