Menu
- L’Institut
- Annuaire
-
Équipes de recherche
- Analyse Appliquée (AA)
- Analyse, Géométrie, Topologie (AGT)
- Arithmétique et Théorie de l’Information (ATI)
- Géométrie, Dynamique, Arithmétique, Combinatoire et leurs interactions (GDAC)
- Logique de la Programmation (LDP)
- Mathématiques et Algorithmique pour la Biologie des Systèmes (BMA-MABioS)
- Mathématiques, Évolution, Biologie (BMA-MEB)
- Probabilités (PROBA)
- Représentations des Groupes Réductifs (RGR)
- Signal et Image (SI)
- Statistiques (STA)
-
Séminaires
-
Séminaires et Groupes de travail hebdomadaires
- Analyse Appliquée (AA)
- Analyse et Géométrie
- Arithmétique et Théorie de l’Information (ATI)
- Dynamique, Arithmétique, Combinatoire (Ernest)
- Géométrie, Dynamique et Topologie (GDT)
- Géométrie Complexe
- Logique et Interactions
- Mathématiques, Évolution, Biologie (MEB)
- Modèles Probabilistes pour l’Évolution (MPE)
- Mathématiques et Algorithmique pour la Biologie des Systèmes (MABioS)
- Probabilités et Statistique
- Processus Déterminantaux (ERC IChaos)
- Représentations des Groupes Réductifs (RGR)
- Signal et Apprentissage
- Singularités
- Singulier
- Statistique
- Teich
- TAPAS
- Colloquium de Mathématiques de Marseille
- Kécékssa
-
Séminaires et Groupes de travail intermittents
- Autour de 3-Variétés
- Calcul des Variations & EDP
- CHoCoLa : Curry-Howard, Calcul et Logique
- Contrôle et Problèmes Inverses
- Géométrie des Groupes
- Géométrie o-minimale
- Guide d’ondes milieux stratifiés et problèmes inverses (GOMS)
- HYPERBO
- Interactions EDP-Proba
- Maths Bio
- Math-Info pour la Théorie de l’Information (MITI)
- Métriques à courbure spéciale (géom complexe)
- Pythéas Fogg
- Séminaire des Doctorants
- Stratification arc-wise analytic
- Théorie effective des invariants (TEDI)
-
Séminaires et Groupes de travail hebdomadaires
- Colloques
- Publications
- Contrats de recherche / Projets
- Relations internationales
- Enseignement-Formation
- Bibliothèques
- Ressources / Procédures
- Offres d’emploi
- Appels à projets
- Liens
- Trombinoscope
- Intranet (AIGLe)
-
-
Rechercher
Accueil >
N'est plus au Laboratoire.
gmail.com| Curriculum Vitae: |
| Juillet 2015 : Post-doctorant Aarhus University, Danemark (4 mois) |
Activités de Recherche: |
| Titre thèse : Approximation polynomiale de la densité de probabilité et applications en assurance
Directeurs de thèse : Denys POMMERET, Stéphane LOISEL (co-directeur, LSAF, Lyon1) Début : 01/11/2011 Financement : bourse CIFRE (AXA) Soutenance : 29/06/2015 ED184 |
Domaines de Recherche: |
|
|
A polynomial expansion to approximate the ultimate ruin probability in the compound Poisson ruin model  Auteur(s): Goffard Pierre-Olivier, Loisel Stéphane, Pommeret Denys (Document sans référence bibliographique) 2014-00-00 Ref HAL: hal-00853680_v2 Exporter : BibTex | endNote Résumé: A numerical method to approximate ruin probabilities is proposed within the frame of a compound Poisson ruin model. The defective density function associated to the ruin probability is projected in an orthogonal polynomial system. These polynomials are orthogonal with respect to a probability measure that belongs to Natural Exponential Family with Quadratic Variance Function (NEF-QVF). The method is convenient in at least four ways. Firstly, it leads to a simple analytical expression of the ultimate ruin probability. Secondly, the implementation does not require strong computer skills. Thirdly, our approximation method does not necessitate any preliminary discretisation step of the claim sizes distribution. Finally, the coefficients of our formula do not depend on initial reserves. |