Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
Les prochains séminaires
10
Fév
On the injective norm of random tensors
Stéphane DARTOIS (École Polytechnique)
In this talk, I will present the results of a collaboration with Benjamin McKenna on the injective norm of large random tensors and random quantum [...]
17
Fév
Convergence of non-reversible Markov processes via lifting and flow Poincaré inequality
Léo HAHN (Université de Neuchâtel)
We propose a general approach for quantitative convergence analysis of non-reversible Markov processes, based on the concept of second-order lifts and a variational approach to [...]
03
Mar
Directed polymer in correlated environment
Francesca Cottini (Sorbonne Université)
Directed polymers in random environments describe a perturbation of the simple random walk given by a random disorder (environment). The partition functions of this model [...]
17
Mar
Invasion Dynamics of a Birth–Death Process in a Quasi-Critical Regime: Applications to Cancer.
Nadia BELMABROUK (École Polytechnique)
During the emergence of cancer, a mutant cell can develop its own subpopulation and progressively invade the resident population. We start from a single mutant [...]
Événements passés
Monte Carlo et processus déterminantaux
Adrien Hardy (LPP, Lille 1 University)
Les processus déterminantaux offrent une classe de processus ponctuels que l'on peut facilement paramétrer à l'aide d'un noyau et qui génèrent des configurations de faible [...]
Existence et unicité de certaines mesures de Gibbs - Pierre Houdebert
Pierre Houdebert (LPP, Lille 1 University)
Dans une première partie je vais présenter les résultats obtenus pendant ma thèse concernant le Continuum Random Cluster Model. C'est un modèle de boules aléatoires [...]
A two player zerosum game where only one player observes a Brownian motion - Catherine Rainer
Catherine Rainer (LMBA, Université de Brest)
We study a two-player zero-sum game in continuous time, where the payoff-a running cost-depends on a Brownian motion. This Brownian motion is observed in real [...]
Estimation statistique de l'entropie - Nicolas Fournier
Nicolas Fournier (LPSM, Université Paris Diderot)
On observe un échantillon i.i.d. d'une loi de densité f sur Rd et on cherche à estimer H(f)=−∫Rdf(x)logf(x)dx. C'est un vieux problème manifestement très répandu [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
