Évènement

Date(s) : 04/12/2015   iCal
14h00 - 15h00

Titre : Diffusion conditionnée sur une mesure d’occupation\n\nRésumé : Comment étudier les fluctuations loin de l’équilibre d’un processus\nmarkovien ? Des échos de cette question apparaissent dans de nombreuses\napplications\, que ce soit les états métastables\, les distributions quasi-stationnaires ou les marches aléatoires conditionnée. Un exemple classique de processus markovien est le processus de diffusion confiné par un potentiel harmonique. À l’équilibre un tel système passe l’essentiel de son temps à osciller autour du minium de potentiel. Que se passe-t-il lorsque le processus s’écarte de cette situation d’équilibre et passe une fraction atypique de son temps à l’intérieur d’un intervalle donné ? Pour répondre à cette question\, nous explorerons dans ce séminaire une méthode basée sur la construction de processus markoviens effectifs (ou forcés) approximant le processus conditionné.

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