Localisation

Adresses

Aix-Marseille Université
Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) - UMR 7373
Site Saint-Charles : 3 place Victor Hugo, Case 19, 13331 Marseille Cedex 3
Site Luminy : Campus de Luminy - Case 907 - 13288 Marseille Cedex 9

Séminaire

Échantillonnage de la mesure uniforme sur un convexe par Monte Carlo projeté – Joseph Lehec

Joseph Lehec
CEREMADE, Université Paris-Dauphine
https://www.ceremade.dauphine.fr/~lehec/

Date(s) : 25/03/2016   iCal
11h00 - 12h00

Étant donné un corps convexe K de grande dimension, on considère la chaine de Markov dont les transitions consistent à ajouter une petite Gaussienne et à projeter sur K (si jamais le pas gaussien nous a fait sortir). On montre que cette chaine approche la mesure uniforme sur K en un nombre d’étapes polynomial en la dimension. La méthode s’étend au cas où un potentiel convexe est ajouté, et permet donc d’échantillonner une mesure log-concave restreinte à un convexe. L’exposé est basé sur un travail en commun avec Sébastien Bubeck et Ronen Eldan.

Catégories

Tags :

Secured By miniOrange