Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
Les prochains séminaires
13
Jan
20
Jan
03
Fév
Quelques propriétés des géodésiques en percolation de premier passage.
Antonin JACQUET (Télécom Paris)
L’objectif de cet exposé est de présenter quelques propriétés des géodésiques dans deux modèles de percolation de premier passage. Dans une première partie, on s’intéressa au [...]
03
Mar
Événements passés
21
Oct
Scaling limit of WASEP to KPZ equation without Gärtner transform.
Ruojun HUANG (Uni Münster)
We prove that a rescaled and renormalised height function of a weakly asymmetric simple exclusion process (WASEP) on a circle converges to the Cole-Hopf solution [...]
14
Oct
LLN and CLT in high dimensions for the random walk on the symmetric exclusion process
Rémy Poudevigne (LPSM)
The random walk on the exclusion process is an example of random walk in dynamic environment. In this specific model, the law of the movement [...]
07
Oct
Efficient estimation for stochastic differential equations driven by a stable Lévy process
Thị Bảo Trâm NGÔ (Université d'Évry)
The joint parametric estimation of the drift coefficient, the scale coefficient, and the jump activity index in stochastic differential equations driven by a symmetric stable [...]
30
Sep
Large Deviations for the Largest Eigenvalue of Gaussian Kronecker Random Matrices
Jana REKER (ENS Lyon)
We consider Gaussian Kronecker random matrices of the form $X^{(N)}:=\sum_{j=1}^k A_j\otimes W_j+A_0\otimes I_N$, where $A_0,\dots,A_k$ are real symmetric (resp. complex Hermitian) deterministic $L\times L$ matrices, [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
