Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
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Événements passés
07
Oct
Efficient estimation for stochastic differential equations driven by a stable Lévy process
Thị Bảo Trâm NGÔ (Université d'Évry)
The joint parametric estimation of the drift coefficient, the scale coefficient, and the jump activity index in stochastic differential equations driven by a symmetric stable [...]
30
Sep
Large Deviations for the Largest Eigenvalue of Gaussian Kronecker Random Matrices
Jana REKER (ENS Lyon)
We consider Gaussian Kronecker random matrices of the form $X^{(N)}:=\sum_{j=1}^k A_j\otimes W_j+A_0\otimes I_N$, where $A_0,\dots,A_k$ are real symmetric (resp. complex Hermitian) deterministic $L\times L$ matrices, [...]
16
Sep
Convergence et TCL pour un système de réactions chimiques multi-échelle.
Baptiste HUGUET (ENS Rennes)
Résumé : Le réseau de régulation génique modélise l'ensemble des réactions biochimiques entre les différentes espèces (protéines, ARNm,…) présentes au sein d'une cellule. Une approche [...]
09
Sep
Inhibitive Hawkes processes and cumulative processes
Laetitia COLOMBANI (Université Lyon 1)
Hawkes process was introduced by Hawkes in 1971 and are widely used in many applications (earthquakes, neurons, social network, finance, etc.). This jump process has [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
