Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
Les prochains séminaires
16
Déc
How to construct a planar Brownian motion from simple path and loops
Isao Sauzedde (ENS Lyon)
During this talk, I will present a joint paper with N. Berestycki in which we introduce and study a map which takes as inputs a [...]
06
Jan
Ancestral lineages and uniform sampling in populations with density-dependent interactions
Madeleine KUBASH (Ecole Polytechnique)
Résumé : We study a density-dependent Markov jump process describing a population where each individual is characterized by a type, and reproduces at rates depending [...]
13
Jan
20
Jan
Événements passés
20
Mai
Des lignes d'Hammersley aux arbres d'Hammersley - Jean-Baptiste Gouéré
Jean-Baptiste Gouéré (LMPT, Université de Tours)
Le problème d'Ulam porte sur la longueur de la plus longue sous-suite décroissante d'une permutation aléatoire des entiers entre 1 et n. Cette longueur est [...]
Approximation des distributions quasi-stationnaires - Bertrand Cloez
Bertrand Cloez (INRA Montpellier )
Une distribution quasi-stationnaire (QSD), pour un processus de Markov possédant un état absorbant, est une loi stationnaire pour ses lois conditionnées à la non-absorption. Après [...]
22
Avr
On a scaling limit of the stochastic heat equation with exclusion interaction - Dirk Erhard
Dirk Erhard (University of Warwick)
This talk is about the equation \partial u(x,t)/\partial t = \Delta u(x,t) + [\xi(x,t)-\rho]u(x,t), x\in \Z^d, t\geq 0. Here, \Delta is the discrete Laplacian and [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
