Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
Les prochains séminaires
09
Sep
Inhibitive Hawkes processes and cumulative processes
Laetitia COLOMBANI
Hawkes process was introduced by Hawkes in 1971 and are widely used in many applications (earthquakes, neurons, social network, finance, etc.). This jump process has [...]
16
Sep
Convergence et TCL pour un système de réactions chimiques multi-échelle.
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Résumé : Le réseau de régulation génique modélise l'ensemble des réactions biochimiques entre les différentes espèces (protéines, ARNm,…) présentes au sein d'une cellule. Une approche [...]
30
Sep
07
Oct
Efficient estimation for stochastic differential equations driven by a stable Lévy process
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The joint parametric estimation of the drift coefficient, the scale coefficient, and the jump activity index in stochastic differential equations driven by a symmetric stable [...]
Événements passés
Une formule de type Itô pour le mouvement brownien fractionnaire en temps brownien - Raghid Zeineddine
Raghid Zeineddine
On appelle mouvement brownien fractionnaire en temps brownien le processus obtenu lorsqu'on considère un mouvement brownien fractionnaire (d'indice de Hurst H) évalué en un temps [...]
Transport diffusif et super-diffusif de l'énergie dans les chaines d'oscillateurs - Marielle Simon
Marielle Simon
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Percolation presque critique sur des graphes finis - Olivier Hénard
Olivier Hénard
On considère des graphes transitifs finis, et on donne des conditions de nature géométrique sur ces graphes sous lesquelles la percolation d'arêtes connaît une transition [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
