Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
Les prochains séminaires
10
Fév
17
Fév
Convergence of non-reversible Markov processes via lifting and flow Poincaré inequality
Léo HAHN (Université de Neuchâtel)
We propose a general approach for quantitative convergence analysis of non-reversible Markov processes, based on the concept of second-order lifts and a variational approach to [...]
03
Mar
Directed polymer in correlated environment
Francesca Cottini (Sorbonne Université)
Directed polymers in random environments describe a perturbation of the simple random walk given by a random disorder (environment). The partition functions of this model [...]
17
Mar
Invasion Dynamics of a Birth–Death Process in a Quasi-Critical Regime: Applications to Cancer.
Nadia BELMABROUK (École Polytechnique)
During the emergence of cancer, a mutant cell can develop its own subpopulation and progressively invade the resident population. We start from a single mutant [...]
Événements passés
14
Mai
Spectre des matrices de Toeplitz bruitées
Charles BORDENAVE (I2M, AMU)
Résumé : Travail en cours et en collaboration avec Mireille Capitaine et François Chapon. Les matrices de Toeplitz forment une classe très riche de matrices possiblement non-normales mais [...]
07
Mai
Mixing time and cutoff for simple random walks on the Chung-Lu directed graph
Giacomo PASSUELLO (Univ. de Padoue)
In this talk, we consider a simple random walk defined on a Chung-Lu directed graph. This is an inhomogeneous random network that extends the Erdős-Renyi [...]
16
Avr
Coeurs critiques sur des graphes aléatoires
(...)
Résumé : Motivés par le désir de construire de grands ensembles indépendants dans les graphes aléatoires, Karp et Sipser ont modifié la construction gloutonne habituelle [...]
09
Avr
Genealogies of records of stochastic processes with stationary increments as unimodular trees.
(...)
Abstract: Consider a stationary sequence $X=(X_n)$ of integer-valued random variables with mean $m in [-infty, infty]$. Let $S=(S_n)$ be the stochastic process with increments $X$ [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
