Séminaire Probabilités
Responsables
Fréquence
Hebdomadaire
Jour-Horaires
Mardi, 14h30 – 15h30
Lieu
St Charles, salle de séminaire (accès)
Les prochains séminaires
09
Sep
Inhibitive Hawkes processes and cumulative processes
Laetitia COLOMBANI
Hawkes process was introduced by Hawkes in 1971 and are widely used in many applications (earthquakes, neurons, social network, finance, etc.). This jump process has [...]
16
Sep
Convergence et TCL pour un système de réactions chimiques multi-échelle.
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Résumé : Le réseau de régulation génique modélise l'ensemble des réactions biochimiques entre les différentes espèces (protéines, ARNm,…) présentes au sein d'une cellule. Une approche [...]
30
Sep
07
Oct
Efficient estimation for stochastic differential equations driven by a stable Lévy process
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The joint parametric estimation of the drift coefficient, the scale coefficient, and the jump activity index in stochastic differential equations driven by a symmetric stable [...]
Événements passés
Convergence of the Cahn-Hilliard equation - Mauro Mariani
Mauro Mariani
I will discuss some variational methods to guess and prove convergence results for some singular PDEs and stochastic dynamics. As a toy example, one can [...]
10
Oct
Limit Theorems for some functionals of Markov chain with heavy tails: Convergence to stable processes with index α ∈ (0, 2) - Solym Mawaki Manou-Abi
Solym Mawaki Manou-Abi
In this talk we consider the problem of asymptotic behavior for ad- ditive functional of ergodic Markov chains. Convergence results (Central Limit Theorem (CLT) and [...]
Historique des responsables du séminaire
– du 01/09/2019 au 31/04/2024 : Charles Bordenave et Erwan Hillion
– du 01/09/2015 au 31/08/2019 : Erwan Hillion
– du 01/01/2014 au 31/08/2015 : Sébastien Darses, Bruno Schapira
