Discrétisation d’un système lent-rapide d’EDP Stochastiques paraboliques

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Date(s) - 07/10/2014
14 h 00 min - 15 h 00 min

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Dans cet exposé, je parlerai de la discrétisation de solutions d’EDP
Stochastiques paraboliques, semi-linéaires, avec bruit blanc
espace-temps. Je commencerai par une introduction rapide à ces équations
et à leur approximation.

La motivation principale vient d’un problème avec deux échelles de temps
et de son approximation efficace. Je montrerai comment définir un schéma
multi-échelle performant, et comment son efficacité est reliée à
l’approximation de la loi invariante d’une EDPS, dont la vitesse de
convergence est donnée par l’ordre faible de la méthode. Je présenterai
quelques éléments permettant de déterminer cet ordre.


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