Discrétisation d’un système lent-rapide d’EDP Stochastiques paraboliques

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Date/heure
Date(s) - 07/10/2014
14 h 00 min - 15 h 00 min

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Dans cet exposé, je parlerai de la discrétisation de solutions d’EDP
Stochastiques paraboliques, semi-linéaires, avec bruit blanc
espace-temps. Je commencerai par une introduction rapide à ces équations
et à leur approximation.

La motivation principale vient d’un problème avec deux échelles de temps
et de son approximation efficace. Je montrerai comment définir un schéma
multi-échelle performant, et comment son efficacité est reliée à
l’approximation de la loi invariante d’une EDPS, dont la vitesse de
convergence est donnée par l’ordre faible de la méthode. Je présenterai
quelques éléments permettant de déterminer cet ordre.

Olivier CHABROL
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