Date(s) : 15/11/2016 iCal
11 h 00 min - 12 h 00 min
Je présenterai la problématique de l’approximation de la distribution invariante d’Equations aux Dérivés Partielles Stochastiques (EDPS), de type parabolique, semilinéaires, et des techniques d’analyse de l’erreur de discrétisation en temps et en espace.
En utilisant des travaux récents concernant le cas des Équations Différentielles Stochastiques (EDS), je présenterai un nouveau schéma pour ces EDPS, qui augmente l’ordre de convergence par rapport à la discrétisation en temps.
Enfin, je présenterai les challenges théoriques pour prouver ce résultat en toute généralité.
L’exposé est basé sur des travaux en collaboration avec Gilles Vilmart (Genève).
http://math.univ-lyon1.fr/~brehier/
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